Esta guía de referencia reúne las 25 fórmulas fundamentales que estructuran la gestión de riesgos en cualquier banco de América Latina — organizadas en 8 bloques temáticos y construidas sobre los marcos normativos internacionales (Basilea III, IFRS 9, BCBS, EBA) y reguladores regionales de Ecuador, Colombia, México, Chile y Perú.
Para cada fórmula encontrarás:
- Contexto e historia: por qué existe, qué crisis la motivó, qué regulador la exige
- Variables a fondo: qué mide cada componente y de dónde se obtiene
- Mecánica paso a paso: tablas de factores, ponderaciones y clasificaciones aplicables
- Interpretación de resultados: rangos de referencia con significado práctico
- Ejemplo numérico completo: caso del Banco Andino, consistente en los 8 bloques
- Conexiones entre fórmulas: cómo cada métrica alimenta o depende de las demás
Los 8 bloques temáticos
| Bloque | Tema | Incluye |
|---|---|---|
| 1 | Liquidez | LCR, NSFR, Loan-to-Deposit |
| 2 | Solvencia | CET1, Leverage Ratio, APR |
| 3 | Crédito | Morosidad, Cobertura, EL, PD·LGD·EAD |
| 4 | Mercado | VaR, Expected Shortfall |
| 5 | IRRBB | EVE, ΔEVE, NII, ΔNII |
| 6 | Rentabilidad | NIM, ROA, ROE, Eficiencia |
| 7 | Estrategia | RAROC, Capital Económico |
| 8 | Síntesis | Dashboard integrado Banco Andino |
¿Para quién es esta guía?
- Auditores internos de instituciones financieras
- Profesionales de riesgo de mercado, liquidez y crédito
- Analistas y controllers bancarios
- Profesionales en proceso de certificación (FRM, FMVA, CMSA)
- Supervisores y reguladores del sector financiero en LATAM
Respaldada por normativa internacional
Referencia directa a documentos del BCBS (Basilea III), la EBA, el FMI, reguladores de Ecuador, Colombia, México, Chile y Perú, y literatura técnica global (RiskMetrics, IFRS 9, Choudhry 2024).
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